M∕L MACRO LAB

헤지펀드 매니저 체험판

감으로 찍지 말고 데이터로 찍자

불러오는 중…

모형별 변화 예측치모형마다 본 변화 예측

단위 bp · 양수는 상승

띠는 과거에 모형이 빗나간 폭이에요(진할수록 자주 들어온 범위). 흐린 행은 비교용 모형, 빈 원은 계산 방식만 다른 값이에요.

띠 = 과거 예측오차의 30 / 50 / 70% 분위 구간(진한 순). 지난 검증에서 실제가 그 띠 안에 들어온 비율이며, 미래 확률이 아닙니다 · * = 표본외 예측 5회 미만(띠 없음) · 흐린 행 = 벤치마크 모형 · 채운 점 = 오차 최소 예측, 빈 원 = 편향 보정 예측

한 줄 요약결론

모형 레지스트리어느 모형이 잘 맞혔나

행을 선택하면 근거와 검증이 열립니다

모형	변화 예측치	임의보행 대비 예측력	장기평균 대비 예측력	검정 p · 판정판정	전반 / 후반	MAE	방향성 적중률	MZ 기울기	표본외 예측 횟수

기여도 / bp

축차적 표본외 예측과거에 낸 예측과 실제

실제 ━ / 선택 모형 ┄

72개월 이후 확장 윈도우 추정 · 실현치가 확인된 기간만 추정에 사용

기초 모형 표시: 문헌 경제학 문헌의 모형 · 중앙은행 한국은행·연준 보고서의 모형 · 데이터 전수 탐색이 찾은 규칙성 · 벤치마크 비교 기준. 계수는 이 데이터에서 다시 추정합니다.

두 변수 바꾸기

두 변수의 관계 · 전체 기간 · 국면 구분 없음

국면별로 보기국면에 따라 관계가 달라질까국면별 분석

같은 자료를 국면으로 나눠 다시 봐요. 위 결과는 전체 기간이라 바뀌지 않아요.

산점도X와 이후 Y 변화, 한 달에 한 점산점도

하위기간별 계수시기마다 같은 방향이었을까시기별 분석

표준화 계수 (1σ당) · ±2 표준오차

시차별 교차상관

X만으로 한 표본외 예측X만으로 예측했다면이것만으로 예측했다면?

실제 ━ / 예측 ┄

세부 수치

규칙 라이브러리는 전문가 모드 기능이에요

직접 모형을 만들고, 가설을 저장해 검정하고, 내 트랙레코드를 쌓는 기능은 전문가 모드에서 열려요. 전문가 모드는 준비 중이에요.

규칙 라이브러리

가설을 규칙으로 저장하면 같은 방식으로 계속 검정합니다. 기간은 상단 예측시계를 따르며, 전체 표본에서 관계가 성립했는지를 보는 검정입니다(예측력·인과관계와 다름). 가격지수는 변화율(%), 금리는 변화폭(bp), 그 밖의 %로 표시되는 계열은 %p로 봅니다 — 관계 보기와 같은 단위입니다.

규칙을 선택하세요

하위기간별 계수 (±2 표준오차)

예측시계별

예측시계	β (1σ당)	t	관측치 수	R²

지지 = 부호 조건 · |t| ≥ 2 · 하위기간 부호 일치 ≥ 75% · 플라시보 p < 0.10 모두 충족 · 부분 충족 = 부호는 맞으나 기준 일부 미충족(|t| ≥ 2면 ‘유의 · 안정성 미흡’, 아니면 ‘부호만 일치 (비유의)’) · 부호 불일치 (비유의) = 반대 부호이나 |t| < 2 · 반대 부호로 유의 = 반대 부호에 |t| ≥ 2. t는 겹치지 않는 관측으로 계산. 플라시보 검정은 원인을 24개월 이상 순환 이동해 타이밍만 깨뜨린 뒤 같은 크기의 t가 나오는 빈도.

갈아타기 시뮬레이션

수익률 진검승부